الاستراتيجية الإحصائية للتجارة المراجحة

الاستراتيجية الإحصائية للتجارة المراجحة استراتيجية تداول المراجحة الإحصائية هي نهج لتداول الأسهم التي تستخدم أنظمة استخراج البيانات والتداول الآلي، ومحاولات لتحقيق الربح على أساس مفهوم مشابه لاستراتيجية التجارة أزواج. ومن المعروف الأسهم لتحويل صعودا وهبوطا مع مرور الوقت وهكذا يحاول استراتيجية التجارة أزواج للاستفادة من هذه التحولات من خلال التنبؤ تلك القادمة على أساس ما حدث بالفعل في الآونة الأخيرة. يمكن اعتبار اثنين من الاسهم التي هي في نفس السوق الزوج، لأنك قد نفترض أنها لن تفعل بالمثل على مدى فترة طويلة من الزمن، وبصفة عامة جدا. وقال تاجر قد لاحظت وجود اختلاف بين اثنين من الأسهم في زوج، على سبيل المثال، الأسهم وتنخفض والأسهم B ترتفع. باستخدام استراتيجية التجارة أزواج، أن التاجر قد شراء بعض الأسهم A وبعض قصيرة من الأسهم B مع افتراض أن أسعارها العمل سيتحول في نهاية المطاف تجاه بعضهم البعض مرة أخرى. تفترض هذه الاستراتيجية أن الأسهم التي بذلت مؤخرا لأسفل من المرجح أن ترتفع مرة أخرى، والأسهم التي بذلت مؤخرا من المرجح أن تنخفض قريبا. تحكيم الإحصائي يأخذ أساسا هذا المفهوم، وينطبق ذلك على مجموعة من مئة الأسهم أو أكثر. ينطبق على محفظة أيضا التنويع من خلال اتخاذ مخزون من الصناعات والمناطق المختلفة للقضاء على التعرض بيتا وغيرها من المخاطر. بناء هذه المحفظة هو تلقائي واثنين من خطوات لعمليته. الخطوة الأولى هي التهديف، حيث يتم تعيين كل الأسهم في محفظة ترتيب رقمي من الرغبة على أساس مدى أو سيئة فعلت مؤخرا. استمرار خروج من مفهوم التجارة أزواج، يتم إعطاء الأسهم التي أبلت بلاء حسنا في الآونة الأخيرة وهو الرقم الذي يمثل انخفاض الرغبة والأسهم التي فعلت سيئة مؤخرا في المرتبة بأنها أكثر من المرغوب فيه. وكما هو معروف هذا المفهوم كما الارتداد نفسه، وهو أن الأسعار سوف عموما يتحول دائما إلى المتوسط ​​التاريخي. الخطوة الثانية من بناء محفظة هو الحد من المخاطر، حيث المبالغ المطلوبة لكل سهم يتم حسابها على أساس تحقيق الاستفادة المثلى من مخاطر المحفظة. وهناك أنواع أخرى من المراجحة الإحصائية التي تتضمن مفاهيم مختلفة مثل الرصاص / تأخر، والحواجز النفسية، حركة الشركات، وأيضا الزخم. واحدة من المخاطر التي تنطوي عليها تناول استراتيجية المراجحة الإحصائية هي توفر الوقت التداول والسيولة. على سبيل المثال، دعونا &؛ [س] نقول لديك نظام أوتوماتيكي يقبل 10/4 في وقت وتقلب الفصول بالنسبة لك، وفي كل مرة تهبط الربع على رؤساء الجهاز يعطيك 1 $. كنت قررت أن استخدام هذا الجهاز لأنه من المعروف أن الوجه أرباع لرؤساء كثير من الأحيان ذيول. لذلك، وتعلمون أن العمل الإضافي أن الجهاز سوف تولد الربح بالنسبة لك. ماذا يحدث إذا نفد أرباع قبل أن يحدث ذلك؟ هذا هو واحد من المخاطر الأساسية الرئيسية في المراجحة الإحصائية، وهي التي يمكن أن يكون خسائر على المدى القصير. وجود أموال أكثر المتاحة يعني وجود فرص أعلى للربح.